Tổng cộng 37 bài báo với 45 nghiên cứu được phân tích, chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện để đo lường biến động bất thường của giá cổ phiếu sau sự cố bảo mật. Các loại sự kiện gồm vi phạm bảo mật, phishing, đầu tư bảo mật CNTT, lỗ hổng phần mềm và luật bảo mật. Kết quả cho thấy 75.6% nghiên cứu có ý nghĩa thống kê, trong đó vi phạm bảo mật gây tác động tiêu cực rõ rệt đến giá cổ phiếu công ty bị ảnh hưởng. Ngược lại, các công ty bảo mật hoặc đối thủ cạnh tranh có thể hưởng lợi. Tài liệu cũng phân tích mô hình ước lượng (một nhân tố, Fama-French ba nhân tố, bốn nhân tố) và nguồn dữ liệu (Lexis/Nexis, Factiva, CNET…). Kết luận khẳng định sự kiện bảo mật có ảnh hưởng thực sự đến thị trường tài chính và cần nghiên cứu sâu hơn.